Słownik inwestycyjny



Model Blacka

Wariant modelu Blacka-Scholesa do wyceny opcji. Od modelu Blacka Scholesa odróżnia go zastąpienie zmiennej ceny instrumentu bazowego zdyskontowaną wartością kontraktu futures/forward na ten instrument.

Tagi: papiery wartościowe, ekonomia, modele

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj