Słownik inwestycyjny



Model Blacka-Scholesa

Model stosowany do wyceny opcji, uwzględniający jako zmienne wsadowe: cenę instrumentu bazowego, cenę wykonania opcji, datę wygaśnięcia opcji, stopę wolną od ryzyka oraz odchylenie standardowe ceny instrumentu bazowego.

Tagi: modele, analiza techniczna

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj