Słownik inwestycyjny



Immunizacja portfela

Strategia doboru takiego portfela obligacji, który ma zapobiec spadkowi wartości w przyszłości, to znaczy jest ukierunkowany priorytetowo na spłatę innych zobowiązań. Immunizacja to inaczej uodpornienie. Strategia immunizacji portfela ma za zadanie zminimalizować ryzyko strat. Z technicznego punktu widzenia portfel zbudowany jest w ten sposób, aby duracja obligacji była równa  okresowi inwestowania, a jego wartość równa oczekiwanej wartości końcowej. Bez wględu na zmianę stóp procentowych portfel powinien zapewnić dochód w określonym czasie.

Tagi: inwestycje, papiery wartościowe, strategia

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj