Słownik inwestycyjny



Współczynnik Vega

Jeden z tzw. "greckich" współczynników wrażliwości opcji, obok delta, gamma, theta i rho. Miara zmienności opcji na skutek zmienności instrumentu bazowego. Im dłuższy termin wykonania opcji, tym większa wartość vega, czyli większa wrażliwość wartości opcji na zmianę zmienności. Wraz ze zbliżaniem się terminu wygasania opcji współczynnik maleje.

Tagi: wskaźniki

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj