Słownik inwestycyjny



Współczynnik Delta

Jeden z tzw. "greckich" współczynników wrażliwości opcji, obok gamma, theta, vega i rho. Miara zmienności ceny opcji na skutek małej zmiany ceny instrumentu bazowego będącego przedmiotem opcji. Delta przyjmuje wartości od 0 do 1 dla opcji call oraz od -1 do 0 dla opcji put.

Tagi: wskaźniki

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj