Słownik inwestycyjny



Zmienność implikowana

Wartość teoretyczna zaprojektowana do prezentacji zmienności instrumentu bazowego opcji, determinowanej przez jej cenę. Zmienność implikowana, w skrócie IV (skrót z języka ang. od "Implied Volatility"), jest wyrażana w procentach. Miara nie odnosi się do historycznych danych, co za tym idzie, nie określa realnych wartości lecz stanowi projekcję oczekiwań inwestorów co do zmienności w przyszłości. Od strony technicznej IV to urocznione odchylenie standardowe zwrotu danego składnika, ważone bieżącymi kwotowaniami. Zmienność implikowana podawana jest w ujęciu rocznym.

Zobacz również:
zmienność historyczna

Tagi: wskaźniki, analiza techniczna

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj