Słownik inwestycyjny



Wskaźnik Sharpe'a

Miara określająca wysokość "premii" z danego portfela inwestycyjnego w odniesieniu do poniesionego ryzyka. Pozwala na porównanie atrakcyjności funduszy inwestycyjnych. Im wyższa jego wartość, tym większa spodziewana stopa zwrotu przy poziomie ryzyka constans. Wskaźnik został opracowany przez amerykańskiego noblistę z dziedziny ekonomii Williama Sharpe'a. 

Wzór:
S=(Rj-Rf)/qRj
gdzie
S=Wskaźnik Sharpe'a,
Rj=Średnia stopa zwrotu w badanym okresie,
Rf=średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w badanym okresie,
qRj=Odchylenie standardowe stóp zwrotu w danym okresie

Tagi: wskaźniki, ekonomia, fundusze

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj