Słownik inwestycyjny



Put-call parity (Parytet cen opcji kupna i sprzedaży)

Parytet cen opcji kupna i sprzedaży, czyli ścisła zależność, która między nimi występuje. Dotyczy tylko opcji europejskich. 

Parytet przedstawia wzór o postaci:
c=p+S-Xe do potęgi -rt,
gdzie c – premia opcji zakupowej (call),
p – premia opcji sprzedażowej (put),
S – cenainstrumentu bazowego,
X – cena wykonania opcji,
r – stopa bez ryzyka,
t – czas do wykonania opcji

W praktyce zasada put-call parity umożliwia w krótkim czasie określenie cen przeciwstawnych opcji.

Tagi: papiery wartościowe

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj