Słownik inwestycyjny



Metoda Monte Carlo

Grupa metod numerycznych, w której poprzez dużą liczbę symulacji modeluje się procesy złożone (obliczanie całek, łańcuchy procesów statystycznych). Stosowana tam, gdzie zawodzi podejście analityczne.  W procesie symulacji istotną rolę odgrywa zgodne z rozkładem prawdopobieństwa losowanie wielkości charakteryzujących proces.

Metodę opracował polsko-amerykański matematyk Stanisław Ulam we współpracy z Johnem von Neumannem i Nicolasem Metropolisem, współtwórcami amerykańskiej bomby termojądrowej. Nazwa Monte Carlo nawiązuje do stolicy Monako i ma związek z grą i hazardem. Formalnie zainicjowana przez Metropolisa odnosi się również do hobby Ulama, którym była gra w karty. W analizie finansowej metodę można stosować np. do wyceny opcji na akcje, badania efektywności inwestycji czy analizy opcji realnych.

Tagi: analiza techniczna

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj