Słownik inwestycyjny



Duracja Macaulaya

Równoważna koncepcja do duracji obligacji autorstwa Frederica Macaulay'a. Średni czas trwania obligacji, inaczej średni ważony okres oczekiwania na wpływy środków pieniężnych z obligacji. Wagami w tym wypadku są wartości bieżące dochodów z tytułu posiadania obligacji.

Przykład:
duracja na poziomie 2,9 oznacza, że średni czas oczekiwania na przepływ środków pieniężnych z inwestycji wynosi prawie 3 lata.

Zobacz również:
duracja zmodyfikowana obligacji

Tagi: wskaźniki, papiery wartościowe, ludzie

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj