Słownik inwestycyjny



Convexity (wypukłość obligacji)

Zmiana wartości ceny obligacji w odniesieniu do poziomu stóp procentowych. Zależność ta nie ma charakteru liniowego. Wzrost wartości ceny obligacji, będący wypadkową spadku stóp procentowych, jest większy niż spadek wartości ceny obligacji dla odpowiadającego wzrostu stóp procentowych.

Tagi: analiza techniczna

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj