Słownik inwestycyjny



ARCH

ARCH czyli autoregresywna warunkowa heteroskedastyczność. W ekonometrii jest modelem używanym do obliczania oczekiwanej zmienności portfela. Uogólnieniem ARCH jest inny popularny model - GARCH

Tagi: wskaźniki, modele

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj